Performance von Amanita Market Forecasting

Zur Beurteilung der Performance von Amanita Market Forecasting biete ich 5 verschiedene Betrachtungswinkel an:
(1) außergewöhnliche Prognosen
(2) die sehr wichtige strategische (langfristige) Allokation
(3) die Signale für die Ratingagentur "Timer Digest", welche die führenden Markttimern rund um den Globus überwacht & vergleicht (Amanita-Signale)
(4) die ausgewählten Einzelaktien
(5) die mittelfristigen Amanita-Trades (ATs)

 (1) Außergewöhnliche Amanita-Prognosen (seit 1999)

1. Ganz am Beginn meiner Karriere, im 2. Halbjahr 1999, gab ich eine von etlichen österreichischen Medien aufgegriffene Presseaussendung heraus, wo ich vor dem größten Aktiencrash seit 1929 warnte. Dies wurde vielerorts belächelt, doch die Bärentatze schlug 2000-2003 unerbittlich zu (wenn auch einige Monate später als ursprünglich erwartet), die Technologieindizes verloren 80-90% und mehr.

2. Ende 2000 schrieb ich, daß Gold (ein klassisches Inflationsbarometer) Anfang April oder Anfang Mai 2001 seinen Boden bilden und dann eine Riesenhausse starten sollte. Das Tief war tatsächlich Anfang April (2.4.01), bald danach rief ich eine Gold-Hausse auf $1000 bis 2007 aus, was mir zu diesem Zeitpunkt (Gold war in den $200ern!) kaum jemand glaubte.

3. Die US-Rezession von März bis November 2001 wurde recht exakt vorhergesehen, die Prognose lautete auf den Beginn einer Rezession im 2. Quartal 2001.

4. In einem Artikel im freien Bereich verfaßt Ende 2001 projizierte ich das ideale Tief der Aktien-Baisse ab 2000 für Oktober 2002, was bei den US-Leitmärkten bekanntermaßen so eintraf. Zu dieser Zeit war der allgemeine Konsens, daß die Baisse mit dem 9/11-Tief zu Ende war.

5. Auf einer Präsentation in den USA warnte ich 2003 erstmals davor, daß der Übergang des Pluto über das Galaktische Zentrum 2007 eine Schuldenkrise auslösen würde.

6. Als Öl noch in den $30ern handelte, prognostizierte ich, daß Öl sehr rasch in den Bereich $100-$200 vorstoßen würde.

7. Im 2005 warnte ich aufgrund des Jupiter-Pluto Depressionszyklus, daß mit dieser Konstellation im Dezember 2007 eine sehr schwere Rezession bzw. Depression fällig ist, auch. Ist es reiner Zufall, daß die USA seit genau Dezember 2007 laut NBER in einer Rezession sind? Die USA gingen ohnehin schon 2006 in eine schwache Rezession (Schrumpfung um 1-2%), doch erst Ende 2007 wurde der ökonomische Abschwung so gravierend, daß er auch mit dem Frisieren der Daten nicht mehr verdeckt werden konnte. Nunmehr wird allgemein die größte Wirtschaftskrise seit den 1930ern bestätigt und jene Mainstreamisten, die vorher noch über diese Depressions-Prognose gelächelt hatten, wurden eines Besseren belehrt.
   Konjunktionen von Jupiter und Pluto treten alle 12-13.5 Jahre auf im Schnitt (schwankt wegen der Bahnexzentrizität des Pluto), jede 2. Konjunktion alle 25 Jahre etwa ist stärker (zuletzt Anfang der 1980er) und jede 4. Konjunktion ist extrem stark, dies ist der 50.4-Jahres Zyklus der Depressionen: 1720 Südsee - 1763 Amsterdam - 1816/17 - 1857 - 1907 - 1957/58 schwach - 2007-8.

8. Im Dezember 2006 warnte ich im Jahresausblick auf vielen Seiten mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln vor dem bald drohenden Kollaps der größten Immobilienblase der Geschichte, die Immomärkte toppten tatsächlich Anfang 2007 (z.B. gemessen am EPRA/ NAREIT Global Index)  und kollabieren nachher.

9. 2007 schrieb ich, daß ab dem Eintritt des Pluto in den Steinbock 2008 Verstaatlichungen in größerem Ausmaß zu erwarten sind. Das Tempo der Verstaatlichungen von Riesenunternehmen 2008 hat selbst mich überrascht.

10. Ende 2007/ Anfang 2008 warnte ich mehrmals vor dem Platzen der Aktienblase in China & Indien - recht exakt beim Top, wie wir mittlerweile wissen.

11. Am 11.3.2009, zwei Tage nach dem Aktien-Baissetief am 9.3.2009, schrieb ich, daß das Baisse-Tief vermutlich gesetzt wurde und eine extrem starke Aufwärtsbewegung (30-40% binnen weniger Monate) starten würde. Resultat war die stärkste Rallye seit 71 Jahren. Meines Wissens sah weltweit kein anderer Analyst auch nur mit einer annähernden Genauigkeit das Timing und das Ausmaß dieser Hausse voraus so wie.

12. Erdgas (NG) wurde nur einmal im Jahr 2009 diskutiert, nämlich am 11.9.2009 mit der Prognose, daß NG vermutlich seine fast 4jährige Baisse wenige Handelstage vorher beendet habe. Der NG-Haussestart wurde damit auf wenige Tage genau erwischt.

(2) Strategische Amanita-Allokation (seit 2003)

In der strategischen Amanita-Allokation (langfristige Investments) machten die Edelmetalle und andere Rohstoffe (bes. Öl) von Anfang an (d.h. seit 2003) den Hauptanteil aus. Aufgrund der starken Rohstoffhausse mit jährlichen Gewinnen von 20-40% seit 2001 gab es hier hohe jährliche Zuwächse. Eine genaue Performanceauflistung ist jedoch aus 3 Gründen nicht möglich:

(1) Es macht einen großen Unterschiede, in welcher Währung ein Investor rechnet bzw. ob es ein Hedging gegen US$ gab (bes. in den Rohstoffen). Die Kunden von Amanita Market Forecasting stammen aus 20+ Ländern auf allen Kontinenten, daher kann keine Einheitswährung unterstellt werden.
(2) tw. wurden kleine Alternativen offen gelassen, z.B. "10% Minenaktien gemessen entweder am HUI-Index oder XAU-Index".
(3) die Instrumente wurden offen gelassen wurden, z.B. "30% Gold", was mit vielen verschiedenen Instrumenten oder auch physisch abgebildet werden kann, das ergibt kleinere Unterschiede

Die langfristige Amanita-Allokation ist viel wichtiger als die mittelfristigen Amanita-Trades.

(3) Amanita-Signale für die US-Ratingagentur "Timer Digest" (seit September 2003)

Die Amanita-Performance unterliegt dem Ranking durch die unabhängige US-Ratingagentur "Timer Digest", welche die führenden Timer rund um den Globus verfolgt. Eine Auflistung von Top-Platzierungen finden Sie hier.

Die Vorteile dieses Systems sind:
(a) Vergleichbarkeit mit Mitbewerbern: da für alle genau dieselben Spielregeln gelten. Amanita Market Forecasting wurde wiederholt unter die allerbesten Prognostiker weltweit gereiht
(b) Einfachheit: es gibt nur die 3 Signale LONG, SHORT und NEUTRAL, keine Teiltransaktionen & keine komplizierten Indikatoren.
(c) können auch mit wenig Kapital gehandelt werden (man braucht keine Teiltransaktionen vornehmen)

Die Nachteile dieses Signals sind gegenüber den Amanita-Trades:
(a) Die Signale sollen idealerweise nur alle 3 Monate geändert werden, maximal 1 Mal im Monat, was das System träger und inflexibler macht.
(b) Deswegen haben sie eine viel höhere Risikotoleranz (der Markt kann länger gegen das Signal laufen)
(c) keine automatischen Auslösungen von Trades durch Überschreiten von Triggermarken

(4) Amanita-Trades ATs (2001-2007)

Die in den letzten Wochen 2001 gestarteten Amanita-Trades (AT) waren zu Beginn das einzige quantitative Performancemaß, denn die Signale für die Ratingagentur "Timer Digest" und die strategische Amanita-Allokation kamen erst 2003 dazu. Deswegen kam es im Jahr 2003 zu größeren Änderungen im Amanita-System, vor allem wurden im Laufe dieses Jahres die strategischen (langfristigen) Positionen von den taktischen (mittelfristigen) Amanita-Trades getrennt, weswegen strenggenommen die Performance der Amanita-Trades 2002-3 nicht ganz mit der Performance seit 2004 verglichen werden kann. Dies erklärt auch, warum 2002-3 "auf dem Papier" eine viel höhere Performance erzielt wurde als später: die nicht mehr inkludierten strategischen Gewinne (v.a. die hohen Assets im Bereich der Rohstoffe) alleine hätten weitere 20-30% p.a. erzielt. Würden die taktischen & strategischen Gewinne immer noch gemeinsam ausgewiesen so wie bis 2003, dann wäre die Performancekennzahl schon über 200%. Die mittelfristigen Amanita-Trades sind viel weniger wichtig als die langfristige Amanita-Allokation. Zeittafel:
* Ende 2001: Start mit 4 Märkten (Aktienindizes, Edelmetalle, Währungen & Anleihen)
* 2003 Einführung der strategischen Allokation, wichtige Strategieänderung der Amanita-Trades (ATs)
* 2004: Einführung von Öl als 5. Markt, Einführung der Amanita-Konstellationen zur Optimierung der Performance
* 2005: Einführung der Amanita-Eigenprognosen zur Optimierung der Performance
* 2005: Einführung von Getreide als 6. Markt
* Ende März 2006: Einführung der Trade-Horoskope zur Optimierung der Performance

(5) Amanita-Stockpicks (2003-6)

* Im Dezember 2004 wurden 10 deutsche & US-Einzelaktien mit einer Gewichtung von 5-16% für 12-monatiges Buy-and-Hold selektiert (Exelon, Oregon Steel, Burlington, Rhön-Klinikum, Stada, Schwarz Pharma, Owens-Illinois, Alcan, Beru, Hydril), was zwischen 3.12.04 und 22.11.05 eine heftige Performance von +32.8% brachte, der MSCI-Weltindex als Benchmark wurde damit um satte 24.0% geschlagen

*  Im Jahr darauf wurde ein Absolute-Return Ansatz verfolgt durch die Auswahl von Titel zum Kaufen und zum Verkaufen: im Dezember 2005 wurden 19 Titel LONG & 10 Titel SHORT, zwischen 30.11.05 und 30.11.06 war der absolute Gewinn (Differenz zwischen LONGs und SHORTs) schöne 17.4%.

Bitte beachten Sie, daß es derzeit aus Zeitgründen leider keine selektierten Einzelaktien gibt, dies ist Gegenstand eines umfangreichen Forschungsprojekts, welches  auf längere Sicht zu einer automatischen astrologischen Einzelaktienauswahl führen sollte.