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Die Wiener Börse - Studie zur Wirkung von Progressionen

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Wiener Börse - Studie zur Wirkung von Progressionen (2000)

Dieser Artikel wurde bereits im Jahr 2000 geschrieben, bislang aber nicht veröffentlicht. Er basiert auf Ergebnissen des 1998-99 aktiven Wiener Arbeitskreises für Finanzastrologie gegründet von mittelfristigen Prognosehorizont. Ziel war die Identifizierung von Sekundärtrends. Der Ausdruck "Sekundärtrend" geht auf eine Theorie von Charles DOW zurück, der Primär-, Sekundär- und Tertiärtrends unterschied:
1. Primärtrend (Basistrend): fundamental begründet, länger als ein Jahr, meistens mehrere Jahre lang
2. Sekundärtrend: drei Wochen bis drei Monate, manchmal auch länger
3. Tertiärtrend: kurzfristige (marktpsychologische) Schwankungen; Stunden, Tage, maximal drei Wochen

Zunächst errechneten wir den ATX-Durchschnittswert von jeweils 21 Börsentagen. Dieses Verfahren ist nicht ident mit der Berechnung von gleitenden Durchschnittskurven, da bei diesen der ATX der vergangenen 21 Tage Eingang finden würde. Unsere Formel für den Durchschnittswert eines bestimmten Tages inkludiert hingegen den ATX-Schlußkurs dieses Tages sowie die Schlußkurse der 10 vorhergehenden und der 10 nachfolgenden Börsentage. Weiters verlangten wir einen Minimalabstand zwischen Minima und Maxima von 21 Börsentagen (also 1 Monat) und ein minimales Intervall von 0,5% zwischen zwei Extrema. Da der Extremwert in der Durchschnittskurve nicht immer mit dem Extremwert im Original-ATX übereinstimmt, haben wir noch die tatsächlichen Extrempunkte herausgesucht. Das Ergebnis sind dann 17 Minima und 18 Maxima:

 

17 Minima

18 Maxima

1 1992-01-02
2 1992-05-04
3 1992-08-13
4 1993-01-15
5 1993-05-03
6 1993-09-24
7 1994-06-22
8 1994-10-25
9 1995-02-03
10 1995-03-30
11 1995-10-23
12 1996-03-15
13 1996-07-24
14 1997-04-11
15 1997-08-22
16 1997-11-13
17 1998-10-01

1 1991-11-12
2 1992-02-24
3 1992-06-03
4 1992-09-21
5 1993-03-03
6 1993-09-06
7 1994-02-01
8 1994-09-01
9 1995-01-02
10 1995-03-02
11 1995-07-12
12 1996-02-07
13 1996-05-28
14 1997-03-11
15 1997-07-31
16 1997-10-03
17 1998-05-26
18 1998-11-02

Hier der Chart mit den markierten Wendepunkten:

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Die Sonnenbogen- und Sekundärdirektion sind gebräuchliche Prognosemethoden in der Astrologie. Ich test.at" onmouseover="showTT('test');" onmouseout="hideTT();">testete die Hypothese, daß exaktwerdende Aspekte überdurchschnittlich häufig mit lokalen Extrema (Hochs und Tiefs) zusammenfallen. Als Aspekte wurden folgende Winkel verwendet: 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°, 150°, 180°, als Orbis wurden 7 Handelstage angenommen vor und nach dem Exaktwerden angenommen, mit dem Tag des Exaktwerdens also insgesamt 15 Tage.

Art der Direktion Exakte Aspekte Trefferquote Treffer Erwartete Treffer Überschuß Zufallswahr-scheinlichkeit
Sonnenbogen 42 50% 21 12.6 67%  0.5%
Sekundär 67 33% 22 20.1 10% 34.7%

Schlußfolgerung

Die Schlußfolgerung ist ziemlich klar: die Sekundärprogression kann man für die Prognose von Wendepunkten ziemlich vergessen, die Sonnenbogendirektion ist hingegen sehr stark, auf einem Signifikanzniveau von p<1% kann man ausschließen, daß es sich um einen Zufall handelt. Der Initiator des Arbeitskreises, Peter Fraiss, überraschte diese Ergebnisse nicht wirklich, da er von vornherein davon ausging, daß die Sonnenbogendirektion viel besser geeignet ist zur Prognose von Ereignissen, die Sekundärprogression hingegen primär für psychologische bzw. innere Prozesse.