Bradley-Siderograph

Bradley-Archiv 2003-2006

Bradley-Archiv seit 2007

Einführung

Der Bradley-Siderograph wurde in den 1940er Jahren von Donald Bradley entwickelt (Link Buch) und war ursprünglich dazu gedacht, die Entwicklung der Aktienmärkte vorherzusagen. Bradley wies gewissen kosmischen Konstellationen numerische Werte zu und addierte sie für jeden Tag. Der bekannte technische Analyst William Eng hat in seinem Buch "Technical Analysis of Stocks, Options, and Futures" dem Bradley 3 Seiten gewidmet und ihm aufgrund einer empirischen Auswertung als einzigen exzellenten Timingindikator bezeichnet (Quelle: Astrikos).

Es ist wesentlich, die Aussagekraft und die Grenzen des Siderographen zu verstehen. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich herausgestellt, daß er nur Wendepunkte in den Finanzmärkten (Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffe) mit einer Genauigkeit von +/- 4 Kalendertagen prognostizieren kann (in seltenen Fällen bis zu +/-1 Woche) und nicht (!) die Richtung, d.h. Inversionen (Hoch statt Tief und umgekehrt) sind durchaus üblich.

Premium-Abonnenten von Amanita Market Forecasting bekommen die Daten der vier Bradley-Modelle von 1990-2020 als .txt-Datei (Sie brauchen einen Zugangscode, klicken Sie hier, um zu abonnieren). Eine weitere Möglichkeit ist, daß Sie sich die Daten mithilfe der entsprechenden Software selbst berechnen, siehe dazu die Software-Seite. Ich selbst verwende vor allem den Market Trader von Alphee Lavoie, der aber wegen des sehr hohen Preises für den Normalverbraucher kaum in Frage kommt.

Bradley-Siderograph 2018

Dies ist das Standardmodell des Bradley-Siderographen 2018, mit nur 2 wichtigen Daten: 29.1.18 & 29.5.18. Sekundär wichtig sind auch der 25.2.18 & 9.3.18. In der 2. Hälfte 2018 gibt es viele kleine Zacken: es ist sinnlos, diese einzubeziehen, denn unter Zugrundelegung des Standardfensters +/- 1 Woche wäre der Großteil dieser Zeitperiode als Trendwendezone markiert. Zudem sind solche Mini-Zacken statistisch äußerst verwundbar, schon eine kleine Änderung in der Formel könnte die Drehdaten um einige bis etliche Tage verschieben.

Das große Problem ist jedoch, was man mit einem Modell für die *globalen* Aktienmärkte macht, denn ein solches ist in der Endzeit so gut wie unbrauchbar. Es kommt nun mit jedem Jahr mehr zu einer De-Globalisierung, damit die Menschheit in den 2030ern mit der Rückkehr des Nibiru wieder großteils in die Steinzeit zurückkehren kann. Donald Bradley entwickelte sein Modell in den 1940ern für *den* Aktienmarkt, was damals praktisch ident war mit dem US-Aktienmarkt (Löwenanteil der globalen Kapitalisierung) & dem Dow Jones. In Zeiten der unipolaren Weltordnung war also klar, worauf sich der Siderograph bezieht. Doch jetzt in der Endzeit ist alles anders, es gibt 3 große Blöcke in Wirtschaft & Finanz, von denen jeder eine partielle Führungsrolle hat. Die multipolare Weltordnung zeigt sich auf allen Ebenen (Link):

1. China (Shanghai A-Index = schwarz): größte Bevölkerungszahl, größte wirtschaftliche Dynamik, größter Rohstoffverbraucher
2. Europa (EuroStoxx 50 Index = grün): größtes BIP (wenn man die extreme Fälschung der US-Zahlen herausrechnet), geopolitische Schlüsselrolle (laut Mackinders Herzland-Theorie), Sitz vom Untersberg & dem Alpha-Volk in kommenden Goldenen Zeitalter (1000 Jahre). Ein Teil von Rußland ist in Europa, welches eigentlich hier auch dazugehört.
3. USA (S&P 500 Index = blau): größte Aktienmarkt-Kapitalisierung, größtes Militär, Weltreservewährung (aber nicht mehr lange). Schon Jahre im vorhinein wurde im Premium-Bereich der Kollaps des US-Imperiums ab 2017 (Beschleunigung ab 2019) prognostiziert: der sauschwache Dollar 2017 ist bereits die Rute im Fenster. Rußland & China sägen 2017 mit Sol 15 am Dollar. Der laufende Zerfall des US-Imperiums verstärkt die globalen Divergenzen dramatisch.

Man sieht im letzten Jahr 5 große Trendwendezonen mit einer Länge von etwa 2 Wochen. Jedoch gibt es keine signifikante überzufällige Übereinstimmung der Leitindizes der 3 Blöcke in ihrem Verhalten zu diesen 5 Zeitlinien: Tiefs, Hochs oder gar nichts. Auch das Timing der Trendwenden divergierte ziemlich. Sogar die traditionell hoch korrelierenden westlichen Indizes SPX+EuroStoxx entkoppelten sich ziemlich. Meist waren EuroStoxx & Shanghai Composite gegenläufig, während im S&P 500 kaum irgend etwas den Trend drehte. Der Bradley-Siderograph ist ein Modell für *die* globalen Aktienmärkte, doch diese gibt es immer weniger, jetzt in der Endzeit zerfällt stückweise die Welt, wie wir sie kennen, in Einzelteile. Insofern ist auch der Bradley-Siderograph als Stand-Alone Werkzeug in der Endzeit zum Schweinefüttern. Es braucht Zusatzfaktoren, um hier noch etwas Sinnvolles herauszuquetschen. Eine weitere Veröffentlichung des Bradley-Modells über 2018 hinaus macht daher wahrscheinlich keinen Sinn mehr!

Der SPX war mittelfristigem Markttiming im letzten Jahr praktisch gar nicht mehr zugänglich, denn die US-Volatilitätsindizes fielen 2017 auf die Allzeittiefs. In der Eurozone schaut der VSTOXX Volatilitätsindex ähnlich aus. Mittelfristiges Markttiming braucht mindestens eine mittlere Volatilität (kurzfristiges Timing geht nicht bei einem Fenster der Bradley-Daten von +/-1 Woche). Im aktuellen Ranking (zum Zeitpunkt dieses Schreibens) der Ratingagentur Timer Digest vom 15.9.17 konnte kein *einziger* der 100+ führenden Markttimer rund um den Globus Buy-and-Hold signifikant schlagen, weder über 12 Monate noch über 6 Monate (nur jeweils einer marginal um Zehntelprozente). Es ist sinnlos, herkömmliches mittelfristiges Aktienindex-Timing zu betreiben, wenn die Chancen P>99% sind, daß man *keine* Outperformance erzielt.

Mehr als 16 Jahre wurde im Amanita-System herkömmliches Aktienindex-Markttiming betrieben, doch dieses wurde im Jahr 2017 ein für alle Mal beendet. Die SPX-Signale für die Ratingagentur Timer Digest werden zwar weiter gegeben, doch nur auf dem Papier, es wird hier ganz sicher kein einziger Cent mehr auf die US-Aktienindizes gesetzt. Die US-Aktienindizes werden viel mehr manipuliert als die anderen Indizes & daher im Amanita-System ganz sicher nicht mehr gehandelt. Seit 2017 gibt es keine ‚normalen‘ Signale für Aktienindizes mehr, es werden nur mehr (geopolitische) Sondersituationen gehandelt: primär über die Währungen, eventuell auch über die Aktienindizes, abhängig von mehreren Faktoren. Ohnehin wird seit Jahren nur mehr Taschengeld auf die Aktienindizes gesetzt (im Schnitt nur winzige 1-3% des Exposure, d.h. 97-99% ist woanders). Eine Totaleinstellung *aller* Aktienindex-Signale ab Mitte 2018 wurde im März 2017 als mögliches Szenario angekündigt, dies ist keineswegs vom Tisch. Ab 2019/20 gehen wir stramm in Richtung Hyperinflation, ab dann wird ohnehin jegliches Aktienmarkt-Timing (außer intraday & ganz kurzfristig) sinnlos. Nach 2019/20 ist daher der einzige Ansatz, der noch Sinn macht, die Einzelaktien-Auswahl. Die Hyperinflation der ersten Hälfte der 2020er (durch den Nibiru verstärkt) ist das letzte Aufbäumen des Finanzsystems, welches 2022/23 zusammenbricht.